Elastischer volumengewichteter gleitender durchschnitt

Elastic Volume Weighted Moving Average Der Elastic Volume Weighted Moving Average ist ein Trendindikator, der das durchschnittliche Volumen in seiner gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet. Der Benutzer kann die Eingabe (schließen), den Multiplikator und die Periodenlänge ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie man mit dem elastischen Volumen handelt Gewichteter gleitender Durchschnitt Das EVWMA kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Tendenzindikator benutzt werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Zum Anfang gehen Sie zu Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA oder gehen Sie in das obere Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte lesen Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Kalkulation // Methode gleitender Durchschnitt (ma) Benutzerdefiniert, Standardwert ist SMA // Eingabepreis (benutzerdefiniert, Standardwert ist Schlusskurs) // mult. Benutzereingabe, default 20 // Periodenbenutzereingabe, default 40 // Index aktuelle Balkenzahl (EVWMA) - EVW Trevor Harnett eVWMA ist eine statistische Maßnahme, die das Volumen verwendet, um die Periode des gleitenden Durchschnitts zu definieren. Es enthält Volumeninformationen in einer natürlichen und logischen Weise. Die eVWMA kann als Annäherung an den durchschnittlichen Preis pro Aktie betrachtet werden. Die Fähigkeit, durchschnittliches Volumen als Volumenperiode zu verwenden, macht dieses Kennzeichen sowohl symbolunabhängig als auch zeitunabhängig. Dies ermöglicht es, sowohl den Zeitrahmen als auch das Symbol zu wechseln, ohne die Lautstärke zu ändern. EVWMA (N - v) eVWMA.1 vp / N wobei p Preis v Volumen der Bar N Volumen Zeitraum. Diese Periode kann entweder spezifiziert (als konstanter Wert) oder als ein Vielfaches des aktuellen Durchschnittsvolumens berechnet werden. Volume Period - Volumensumme, die verwendet wird, um die Periode des gleitenden Durchschnitts zu bestimmen. Konstante Werte verwenden - Verwenden Sie für die Volumenperiode eine konstante Zahl. Period Average Volume x - Hier können Sie ein Vielfaches des durchschnittlichen Volumens festlegen, der als Volumenperiode verwendet werden soll. Das durchschnittliche Volumen wird unter Verwendung der Balken und Periodizität des Diagramms berechnet (einfacher gleitender Durchschnitt mit der angegebenen Periode). In einer Tages-Chart wird der Durchschnitt die tägliche durchschnittliche Lautstärke, wenn in einem 3-Minuten-Diagramm, wird es das durchschnittliche Volumen von 3-Minuten-Bars sein. EVWMA Farbe - Farbe, Dicke und Stil der eVWMA Linie im Diagramm. Das RTL-Token ist EVW. TRADING TECHNIQUES A Volume-Sensitive Average Elastic Moving Averages von Christian P. Fries, Ph. D. Wenn die Periode deines durchschnittlichen Volumens mit dem Volumen Youd einen elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA) aufweist, ist dies ein natürlicher Ersatz für gleitende Standarddurchschnitte. Seine noch natürlicher als auf den ersten Gedanken, da es auch als eine Annäherung an den durchschnittlichen Preis pro Aktie angesehen angesehen werden kann. EVWMA unterscheidet sich von dem üblichen Durchschnitt darin, dass: 1 es sich nicht um einen zugrunde liegenden Mittelungszeitraum (z. B. 20 Tage, 38 Tage, 200 Tage) handelt. Stattdessen verwendet eVWMA Aktienvolumen, um den Zeitraum der Mittelung zu definieren. 2 Es enthält Informationen über Volumen (und möglicherweise Zeit) auf eine natürliche und logische Weise. 3 Sie kann aus einer statistischen Maßnahme abgeleitet und als Annäherung betrachtet werden und hat somit eine solide mathematische Begründung. Ill zeigen Ihnen das Konzept und die Formulierung der elastischen Volumen-gewichteten gleitenden Durchschnitt, mit einem Excel-Kalkulationstafel als Beispiel. Christian Fries studierte Mathematik und Physik. Er hat für IT-Unternehmen und Banken in Europa gearbeitet. Er kann unter emailchristian-fries. de kontaktiert werden. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Juni 2001 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Einführung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: Der durchschnittliche Preis gewichtet nach Volumen. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Grafik zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen 390-minütigen gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können aktuelle Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Dies ist ein Handelsposten oder eine Komponente, die mit QuantShare von einem unserer Mitglieder erstellt wurde. Dieser Artikel kann von QuantShare Trading Software heruntergeladen und verwendet werden. Handelspositionen sind von verschiedenen Typen. Es gibt Daten-Downloader, Handels-Indikatoren, Handelssysteme, Watchlisten, Composites / Indizes. Sie können diesen Artikel und Hunderte von anderen kostenlos durch das Herunterladen von QuantShare. Top-Gründe, warum sollten Sie QuantShare verwenden: Arbeitet mit US-und internationalen Märkten (Aktien, Forex, Optionen, Futures, ETF.) 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